Suvestinė redakcija nuo 2021-11-01
Nutarimas paskelbtas: Žin. 1999, Nr. 45-1462, i. k. 099505ANUTA00000063
Nauja redakcija nuo 2021-11-01:
Nr. 03-162, 2021-10-25, paskelbta TAR 2021-10-26, i. k. 2021-22234
LIETUVOS BANKO VALDYBA
NUTARIMAS
DĖL SISTEMINĖS RIZIKOS LYGIO KREDITO ĮSTAIGŲ SEKTORIUJE VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
1999 m. gegužės 13 d. Nr. 63
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 7 punktu ir Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 771 straipsnio 11 dalimi, Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:
Patvirtinti Sisteminės rizikos lygio kredito įstaigų sektoriuje vertinimo tvarkos aprašą (pridedama).
PATVIRTINTA
Lietuvos banko valdybos
1999 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. 63
(Lietuvos banko valdybos
2021 m. spalio 25 d. nutarimo Nr. 03-162
redakcija)
SISTEMINĖS RIZIKOS LYGIO KREDITO ĮSTAIGŲ SEKTORIUJE VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Sisteminės rizikos lygio kredito įstaigų sektoriuje vertinimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) tikslas – įtvirtinti sisteminės rizikos lygio kredito įstaigų sektoriuje vertinimo kriterijus ir procesą, siekiant priimti sprendimą dėl sutikimo dėl Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 771 straipsnio 2 dalyje nurodytų sandorių.
2. Tvarkos aprašas taikomas Lietuvos Respublikoje įsteigtų bankų, užsienio bankų, Lietuvos Respublikoje įsteigusių filialą, (toliau bet kuris iš šių subjektų – bankas) ir finansinei grupei, kuriai pagal Bankų įstatymą taikoma jungtinė (konsoliduota) priežiūra, priklausančių finansų įstaigų (toliau – grupės įstaiga) sandoriams, išskyrus atvejus, kai sandorius tarpusavyje sudaro tos pačios finansinės grupės subjektai.
II SKYRIUS
sisteminės rizikos LYGIO PADIDĖJIMO NUSTATYMAS
3. Vertinant finansinei grupei nepriklausančių bankų sandorius dėl reorganizavimo jungimo būdu arba turto įsigijimo, vertinami po sandorio būsimi to banko rodikliai.
4. Vertinant finansinei grupei priklausančių bankų arba grupės įstaigų sandorius, taip pat finansinei grupei nepriklausančių bankų sandorius dėl kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimo arba padidinimo, vertinami po sandorio būsimi atitinkamos finansinės grupės rodikliai aukščiausiu šalies konsolidacijos lygiu.
5. Vertinant užsienio bankų, Lietuvos Respublikoje įsteigusių filialą ir kurie priklauso užsienio valstybėje konsoliduotu lygiu prižiūrimai finansinei grupei, sandorius, vertinami suminiai to užsienio banko Lietuvos Respublikoje įsteigto filialo ir kitų tos pačios finansų grupės Lietuvos Respublikoje įsteigtų kredito ir finansų įstaigų ir (arba) atitinkamų įstaigų Lietuvos Respublikoje įsteigtų filialų duomenys.
6. Sisteminės rizikos lygio padidėjimas dėl planuojamo sandorio vertinamas dviem etapais – įsigyjančiojo arba po jungimosi būsimo subjekto būsimos svarbos vertinimo ir visuminio sisteminės rizikos lygio vertinimo.
7. Įsigyjančiojo arba po jungimosi būsimo subjekto būsima svarba finansinių paslaugų rinkose po sandorio įvykdymo vertinama pagal šiuos rodiklius, jeigu jie keičiasi dėl sandorio:
7.1. suteiktų paskolų Lietuvos Respublikos rezidentams namų ūkiams bendrąją vertę, palyginti su visų Lietuvos Respublikoje įsteigtų kredito įstaigų (kai taikoma – konsoliduotu lygiu) ir kredito įstaigų filialų (toliau kartu – Lietuvos kredito įstaigų sistema) atitinkamų paskolų bendrąja verte (išreikštą procentais);
7.2. suteiktų paskolų Lietuvos Respublikos rezidentams ne finansų įmonėms bendrąją vertę, palyginti su visų Lietuvos kredito įstaigų sistemos atitinkamų paskolų bendrąja verte (išreikštą procentais);
7.3. Lietuvos Respublikos rezidentų namų ūkių indėlių sumą, palyginti su visų Lietuvos kredito įstaigų sistemos atitinkamų indėlių suma (išreikštą procentais);
7.4. Lietuvos Respublikos rezidentų ne finansų įmonių indėlių sumą, palyginti su visų Lietuvos kredito įstaigų sistemos atitinkamų indėlių suma (išreikštą procentais);
7.6. klientų įvykdytų mokėjimų negrynaisiais pinigais skaičių per 12 mėn., palyginti su visų Lietuvos kredito įstaigų sistemos, Lietuvos Respublikoje įsteigtų elektroninių pinigų įstaigų, mokėjimo įstaigų ir atitinkamų užsienio elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų Lietuvos Respublikoje įsteigtų filialų mokėjimų skaičiumi per tą patį laikotarpį (išreikštą procentais);
7.7. klientų įvykdytų mokėjimų negrynaisiais pinigais vertę per 12 mėn., palyginti su visų Lietuvos kredito įstaigų sistemos, Lietuvos Respublikoje įsteigtų elektroninių pinigų įstaigų, mokėjimo įstaigų ir atitinkamų užsienio elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų Lietuvos Respublikoje įsteigtų filialų mokėjimų verte per tą patį laikotarpį (išreikštą procentais).
8. Jeigu nė vienas iš 7 punkte nurodytų rodiklių nesiekia 30 proc., laikoma, kad svarba finansinių paslaugų rinkose yra nedidelė.
9. Jeigu bent vienas iš 7.1–7.2 papunkčiuose nurodytų rodiklių yra lygus 35 proc. arba juos viršija arba bent vienas iš 7.6–7.7 papunkčiuose nurodytų rodiklių yra lygus 40 proc. arba juos viršija, laikoma, kad svarba finansinių paslaugų rinkose yra labai didelė.
10. Jeigu bent vienas iš 7 punkte nurodytų rodiklių yra lygus 30 proc. arba juos viršija, bet nėra tenkinama nė viena 9 punkte nurodyta sąlyga, laikoma, kad svarba finansinių paslaugų rinkose yra didelė.
11. Antrame etape vertinamas bendras sisteminės rizikos lygis, atsižvelgiant į šiuos po planuojamo sandorio būsimus rodiklius, jeigu jie keičiasi dėl sandorio:
11.1. sandoryje dalyvaujančių subjektų sisteminę svarbą, nustatomą vadovaujantis Kapitalo rezervų sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos banko valdybos 2015 m. balandžio 9 d. nutarimu Nr. 03-51 „Dėl Kapitalo rezervų sudarymo taisyklių patvirtinimo“;
11.2. trijų didžiausių Lietuvos Respublikoje įsteigtų kredito įstaigų (kai taikoma – konsoliduotu lygiu) ir (arba) kredito įstaigų filialų bendrą rinkos dalį Lietuvos kredito įstaigų sistemoje pagal Lietuvos Respublikos rezidentams ne finansų sektoriaus subjektams suteiktų paskolų bendrąją vertę;
11.3. Lietuvos kredito įstaigų sistemos Herfindahlio–Hirschmano indeksą, rinkos dalims nustatyti naudojant Lietuvos Respublikos rezidentams ne finansų sektoriaus subjektams suteiktų paskolų bendrąją vertę;
11.4. pertvarkymo institucijos vertinimu nustatytas sandoryje dalyvaujančių subjektų ypač svarbias funkcijas, jų tęstinumą ir pakeičiamumą;
11.5. koncentraciją planuojančio (-ių) vykdyti subjekto (-ų) susietumą su kitais finansų sistemos dalyviais (turto ir įsipareigojimų kitose kredito ir finansų įstaigose, draudimo ir perdraudimo įmonėse dydį, išskyrus finansines priemones, skirtas tenkinti pertvarkymo institucijos nustatytą minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų dydžio reikalavimą, palyginti su visu turtu);
11.6. Lietuvos kredito įstaigų sistemos geografinės kilmės koncentraciją (toje pačioje užsienio valstybėje įsisteigusioms patronuojančiosioms įstaigoms priklausančių Lietuvos Respublikoje įsteigtų patronuojamųjų kredito įstaigų (kai taikoma – nacionaliniu konsoliduotu lygiu) ir filialų rinkos dalį pagal Lietuvos Respublikos rezidentams ne finansų sektoriaus subjektams suteiktų paskolų bendrąją vertę);
12. Bendrojo sisteminės rizikos lygio pasikeitimas nustatomas sistemiškai – kiekybiškai ir kokybiškai – įvertinus visus šiuos aspektus:
12.1. 11 punkte nurodytų rodiklių būsimus dydžius po sandorio, ypač ar yra itin didelių, aukštą sisteminės rizikos lygį indikuojančių rodiklių;
13. Kuo didesnė svarba finansinių paslaugų rinkose buvo nustatyta pirmame vertinimo etape pagal Tvarkos aprašo 8–10 punktus, tuo santykinai griežčiau vertinami 12 punkte nurodyti aspektai antrame vertinimo etape.
14. Lietuvos bankas motyvuotai atsisako išduoti sutikimą sudaryti sandorį, jeigu antrajame vertinimo etape nustatoma, kad bendrasis rodiklių ir su jais sietinos rizikos lygis po sandorio arba lygio pasikeitimas yra toks, kad daro neigiamą įtaką sisteminės rizikos lygiui, t. y. kelia didesnę grėsmę finansiniam stabilumui.
III SKYRIUS
SUTIKIMO SUDARYTI SANDORĮ IŠDAVIMO PROCESAS
16. Bankas arba grupės įstaiga ne vėliau kaip per 1 mėn. po banko arba grupės įstaigos atitinkamo organo sprendimo dėl ketinimo sudaryti sandorį Lietuvos bankui pateikia prašymą dėl sutikimo išdavimo ir Bankų įstatymo 771 straipsnio 3, 4 arba 5 dalyje nurodytus dokumentus.
17. Prašymą dėl sutikimo išdavimo reorganizacijai jungimo būdu visų jungtis ketinančių subjektų vardu teikia jų pasirinktas vienas bankas arba grupės įstaiga.
18. Jei atliekami keli susiję turto pirkimo iš to paties subjekto sandoriai, nė vienas iš kurių atskirai nelemia banko arba finansinės grupės turto dalies padidėjimo Lietuvos Respublikos kredito įstaigų sistemoje daugiau negu vienu procentiniu punktu, tačiau visi kartu šią ribą viršija, tokiems sandoriams taip pat būtina gauti Lietuvos banko sutikimą.
19. Tvarkos aprašo 16 punkte nurodytuose dokumentuose, be kitos informacijos, turi būti pateikta informacija ir duomenys apie šiuos rodiklius prieš sandorį ir po sandorio, kaip nustatyta Tvarkos aprašo 3–5 punktuose, jeigu šie duomenys nėra įtraukti į Lietuvos bankui teikiamus priežiūrinių finansinių ataskaitų rinkinius arba teikiamas statistines ataskaitas:
19.4. kokią dalį iš 19.2 ir 19.3 papunkčiuose nurodytų duomenų sudaro priemonės, skirtos tenkinti minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų dydžio reikalavimą pagal Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymą;
19.5. suteiktų paskolų Lietuvos Respublikos rezidentams ne finansų sektoriaus subjektams bendrąją vertę;
19.12. informaciją, ar planuojami veiklos ar kiti pakeitimai, susiję su pertvarkymo institucijos vertinimu identifikuotomis sandoryje dalyvaujančių subjektų ypač svarbiomis funkcijomis;
20. Jeigu įsigyjančiojo arba po jungimosi būsimo subjekto bendras turtas, apskaičiuotas vadovaujantis Tvarkos aprašo 3–5 punktų nuostatomis, po sandorio neviršys 500 mln. eurų, 19.5–19.9 papunkčiuose nurodyti duomenys gali būti pateikiami apie atitinkamas klientų kategorijas (t. y. namų ūkius, ne finansų įmones, ne finansų sektoriaus subjektus), neišskiriant rezidentų dalies.
21. Jeigu sandorį ketinama vykdyti taikant pertvarkymo priemones pertvarkymo institucijos iniciatyva, prašymas pateikiamas prieš pertvarkymo institucijai priimant sprendimą dėl pertvarkymo.
22. Lietuvos bankas gali prašymą pateikusio (-ių) subjekto (-ų) ir kitų sandoryje dalyvaujančių subjektų prašyti per protingą terminą pateikti trūkstamą, išsamesnę ar papildomą informaciją, reikalingą sisteminės rizikos lygio pokyčiui dėl sandorio įvertinti.
23. Lietuvos banko sprendimui dėl sutikimo sudaryti sandorį mutatis mutandis taikomos Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2004 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 58 „Dėl Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 17 punkto nuostatos.
24. Lietuvos bankas sprendimą dėl sutikimo sudaryti sandorį sprendimą priima ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo prašymo gavimo dienos. Apie sprendimą nedelsiant informuojamas (-i) prašymą pateikęs (-ę) subjektas (-ai).
Pakeitimai:
1.
Lietuvos banko valdyba, Nutarimas
Nr. 136, 1999-09-16, Žin., 1999, Nr. 79-2351 (1999-09-22), i. k. 099505ANUTA00000136
Dėl Lietuvos banko valdybos 1999 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr.63 patvirtinto Sisteminės rizikos lygio bankų sektoriuje vertinimo dalinio pakeitimo
2.
Lietuvos bankas, Nutarimas
Nr. 03-127, 2015-08-06, paskelbta TAR 2015-08-06, i. k. 2015-12088
Dėl Lietuvos banko valdybos 1999 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. 63 „Dėl sisteminės rizikos lygio bankų sektoriuje vertinimo“ pakeitimo
3.
Lietuvos bankas, Nutarimas
Nr. 03-162, 2021-10-25, paskelbta TAR 2021-10-26, i. k. 2021-22234
Dėl Lietuvos banko valdybos 1999 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. 63 „Dėl Sisteminės rizikos lygio bankų sektoriuje vertinimo“ pakeitimo